Una aplicación de modelos probabilísticos a la teoría financiera: Valuación de Arrow-Debreu para activos financieros.

Abstract

En el estudio de la teoría financiera moderna de los mercados de activos financieros, se utiliza la matemática como su herramienta principal. En el recorrido de este trabajo se construyen los elementos básicos de dicha teoría con una estructura basada en definiciones y teoremas para hacer de fácil comprensión. En dicha estructura se definen los activos Arrow-Debreu que proponen las condiciones necesarias para calcular la valuación de activos contingentes. Además, se hace una clasificación de los mercados que depende del comportamiento de dichos activos. Al finalizar se presentan algunas de las posibles aplicaciones de los teoremas y resultados más importantes a los diferentes tipos de mercados.